Блог Финансовый ликбез: Безупречен ли метод Мартингейла?

Редакция Forex Magnates Russia продолжает публиковать материалы и заметки, предоставленные профессионалами торговой индустрии, в рамках своего проекта «Открытый микрофон». Теперь уже постоянный участник рубрики, Ольга Потапенко, финансовый аналитик брокерской компании OLYMP TRADE, познакомит читателей с одним из наиболее интересных и не менее эпатажных методов торговли – стратегия Мартингейла. Данный метод приобрел известность благодаря своей концепции «беспроигрышности». Так ли это на самом деле? Стоит ли применять данный метод в сфере Форекс или в торговле бинарными опционами?

Г-жа Потапенко накопила 17-ти летний опыт работы в финансовом секторе, и на текущий момент специализируется на производных финансовых инструментах и рынке нефти. Автор статьи считает, что применять метод Мартингейла в чистом виде как на рынке Forex, так и с бинарными опционами не стоит, зато можно и нужно использовать в стратегиях.

Метод Мартингейла — Грааль найден?

Каждый трейдер, вне зависимости от опыта — будь то новичок или человек с богатым опытом торговли — мечтает о торговой стратегии, которая бы приносила только прибыль. Именно поэтому появление «метода Мартингейла» на валютном рынке многие трейдеры восприняли как «священный Грааль». И, как водится, у него есть свои почитатели и противники. Попытаемся разобраться, что это за метод, как он работает, и правда ли, что он «беспроигрышный».

Но, обо всем по порядку. Для начала, обратимся к истории этого метода.

Как заработать на случайных ставках?

В классическом понимании «Мартингейл» – это система управления ставками, или, говоря языком финансовых рынков, система Управления Капиталом или Мани- Менеджмент. История метода Мартингейла началась в игорном бизнесе. Появление самого понятия датируется серединой XVIII века. Точная этимология слова неизвестна, предположительно оно произошло от картежного жаргона la martengalo — «играть абсурдным образом».

Основоположником метода считается французский математик P.Levi, использовавший в своем открытии теорию вероятностей. Американский математик Joseph Leo Doob, в своем стремлении опровергнуть систему Мартингейла и саму возможность получения 100% прибыльной стратегии ставок, провел много математических исследований системы Мартингейла, но так и не смог доказать ее несостоятельность. Метод Мартингейла эффективней всего работает при ставках, так сказать, на «равные шансы»: орел/решка, красное/черное, чет/нечет и так далее. Метод стал активно распространятся благодаря его успешному применению при игре в рулетку. Причем настолько успешному, что владельцам казино пришлось ввести изменения в правила игры: установить ограничения на максимальную ставку в рулетке, а также ввести цифры от 0 до 00, для того чтобы сломать механизм Мартингейла и дать игре больше двух возможных исходов, помимо «четное/нечетное» и «красное/черное».

Принцип метода чрезвычайно прост: после каждой убыточной ставки игрок удваивается. Таким образом, первая же выигрышная позиция после серии проигрышей перекрывает убыток и приносит прибыль в размере первоначальной ставки. Самой простой и эффективной демонстрацией метода является игра в «орла и решку», которая одновременно демонстрирует и самое главное уязвимое место стратегии: обязательное наличие неограниченной суммы денег. Подбрасывая монетку и держа пари на орла или решку со стартовой ставкой 400 рублей, существует вероятность 50/50, что монета упадет решкой или орлом, и каждый следующий бросок не зависит от предыдущего. Придерживаясь одной стороны, вы можете в итоге, учитывая бесконечную сумму денег, дождаться того момента, когда монета упадет нужной вам стороной, отыграв свои убытки плюс 400 рублей. Основа метода в том, что необходимо совершить только одну сделку, которая превратит убытки в прибыль.

Для того чтобы разобраться в основах метода Мартингейла, ниже мы рассмотрим наглядный пример на основе игры «орел-решка». Изначально наши шансы в игре на выигрыш «50/50». Вот как может выглядеть ход игры:

Как видно из примера, первый раз монета падает решкой вверх — мы проиграли. Если руководствоваться методом Мартингейла, следующая ставка должна быть в два раза больше — 800 рублей и опять на то, что выпадет орел. В следующий бросок вновь выпадает решка, и мы теряем еще 800 рублей к ранее проигранным 400. Следующая ставка уже равна 1600 рублям, но опять выпала решка, и мы снова проиграли. И так далее, увеличивая каждую последующую ставку в геометрической прогрессии по сравнению с предыдущей, мы играем до тех пор, пока не выпадет «орел». Из примера видно, что на 6-м ходе при ставке в 12,800 рублей мы выигрываем и наш баланс равен 12,800 рублей. В итоге, если провести несложные математические подсчеты, мы получим выигрыш в размере 400 рублей: 12,800 — 6400 — 3200 — 1600 — 800 — 400 = 400.

Метод Мартингейла на Forex

Метод Мартингейла начал активно применяться на Forex, когда валютный рынок стал более доступен для частных спекулянтов. Только вместо «орла и решки» или «красное и черное» стали использовать «Купить» и «Продать». Смысл метода Мартингейла на Forex остался тот же: если проиграли, удваиваем ставку — и так до тех пор, пока не выиграем. Если выиграли, начинаем все сначала. Однако на практике у метода Мартингейла на Forex оказалось довольно много изъянов. Так, для более-менее успешного применения этого метода от трейдера требуется практически ювелирное умение правильно расставлять стоп-лоссы и тейк-профиты, ведь иначе правила Мартингейла не будут выполняться и, соответственно, метод работать не будет. Непреодолимым барьером для многих оказалось и то, что для применения метода Мартингейла трейдеру необходимо иметь практически неограниченный депозит, поскольку даже в простейшем случае с удвоением ставок, серия из десяти проигрышей заставляет увеличивать минимальную ставку в 1024 раза (!).

Бинарные опционы и Мартингейл

Торговля бинарными опционами по своей сути построена на принципе орел или решка. В отличие от торговли на Forex, здесь всегда четко установленные риски: нам заранее известны прибыль и убыток от торговых операций. Отсутствие спредов позволяет совершать сделки с точностью до пункта, а фиксированные временные интервалы — четко планировать время торговли. Однако самое главное отличие заключается в том, что для положительного результата нам совсем не нужно дожидаться, когда стоимость актива пройдет определенное расстояние в пунктах. Для того чтобы получить прибыль, которую на Форексе ожидают при движении в 100 пунктов, на сделке с бинарным опционом нам достаточно всего 1 пункта. Таким образом, трейдер, используя на бинарных опционах стратегии, в основе которых лежит метод Мартингейма, может заработать за существенно меньший временной и ценовой интервал по сравнению с торговлей на Forex.

Вывод: Мартингейл хорош, но не в чистом виде

Подводя итог, отметим, что метод Мартингейла — очень азартный вид торговли, который практически безубыточен при наличии средств для многократного увеличения суммы ставки. Однако применять его в чистом виде как на рынке Forex, так и с бинарными опционами не стоит, поскольку рано или поздно это может привести к неминуемым убыткам. Зато можно и нужно использовать его в стратегиях. Это сделает вашу торговую систему более эффективной, и «беспроигрышность» метода Мартингейла проявится наилучшим образом.

«Открытый микрофон»

Дорогие друзья, читатели, подписчики и гости информационного ресурса Forex Magnates Russia, приглашаем вас принять участие в проекте «Открытый микрофон» — публикации блогов на странице нашего русскоязычного вебсайта ru.financemagnates.com. Присылайте ваши идеи и материалы для публикации и высказывайте свое мнение с нашей трибуны. Если вы хорошо знакомы с текущей ситуацией на торговых рынках, опытный участник индустрии, специалист в своем деле, поделитесь своими знаниями с другими! Мы предлагаем широкий спектр вопросов для обсуждения: макроэкономика, форекс, торговые тенденции, управление рисками, психология трейдинга, технический и фундаментальный анализ, геополитика финансового мира, финансовые организации, регуляция и многое другое.

Желающих просим обращаться по электронному адресу: russia@forexmagnates.com или vadims@financemagnates.com.