Что, если бы вы могли создать торговую стратегию, которая бы динамически адаптировалась к изменениям рынка и самостоятельно проводила бэктесты для подбора оптимальных параметров?
Стартап Inovance Financial Technologies намеревается осуществить это при помощи искусственного интеллекта и машинного обучения. Продукт Inovance действует на основе собственной платформы TRAID. Она обеспечивает пользователей широким спектром алгоритмических торговых стратегий, аналогичных подходам, которые используют институциональные и профессиональные трейдеры.
В социальном и автоматическом трейдинге пользователи копируют сигналы или сделки. Ключевое отличие TRAID состоит в том, что трейдеры создают портфель стратегий для каждого торгового инструмента, а после этого платформа корректирует весовой коэффициент каждой стратегии в зависимости от ее результативности и рыночный условий.
Объясняя процесс работы платформы для Forex Magnates, Джастин Кахун, руководитель бизнес-операций Inovance, отметил, что основная идея, на которой основана TRAID — «создать платформу, включающую алгоритмы, которыми пользуются трейдеры Уолл-стрит. TRAID проводит бэктестинг алгоритмов для создания модели, которая выставляет весовые коэффициенты стратегиям для оптимальной эффективности». Он также добавил: «С каждым новым входящим значением модель перестраивается: эффективные алгоритмы увеличивают вес, а менее эффективные, наоборот, уменьшают».
Для использования платформы необходимо выбрать валюту и создать портфель, добавив в него алгоритмические стратегии. По словам Кахуна, алгоритмы основаны на сотнях различных технических индикаторов, а также инструментов фундаментального и cентимент-анализа.
После создания модели пользователи вводят параметры риск-менеджмента, такие как максимальная просадка по одной стратегии и допустимые объемы позиций. Параметры торговли также включают в себя временные периоды, когда действия по счету должны быть приостановлены: например, в промежутке до или после выхода экономических новостей, в определенное время дня или в течение выходных. После этого TRAID осуществляет бэктест стратегий для создания модели, которая учитывает результативность и риск. Как упоминалось ранее, система постоянно оптимизирует весовые коэффициенты алгоритмов портфеля.
В настоящий момент Innovance заинтересован в получении обратной связи относительно TRAID и активно ищет бета-тестеров продукта.
