Крупнейшая российская торговая площадка, Московская биржа, сообщила сегодня о том, что разработала новые аналитические продукты для алгоритмических и высокочастотных трейдеров. Участникам рынка стали доступны 2 новых информационных продукта: нетто-объем торгов по итогам топ-клиентов и скорость прохождения заявок. Предполагается, что их линейка будет в дальнейшем расширена.
«Московская биржа расширяет линейку аналитических продуктов для фондов, алгоритмических и высокочастотных трейдеров. Данные продукты, разработанные на основе биржевой информации, предоставляют возможность инвесторам повысить эффективность существующих торговых стратегий, а также создавать на их основе новые», говорится в сегодняшнем релизе МосБиржи.
Итак, первый продукт получил название «Агрегированный нетто-объем 2», то есть нетто-объем торгов по итогам дня топ-30, топ-70 и топ-100 клиентов. Продукт рассчитывается для 10 ликвидных акций, торгующихся на Московской бирже, и предназначен преимущественно для алгоритмических трейдеров.
Второй инструмент – это «Анализ времени прохождения заявок» (TimeStamps), который позволяет оценить скорость прохождения собственных заявок высокочастотных трейдеров на разных участках биржевой инфраструктуры относительно других заявок.
Московская биржа также рассчитывает Агрегированный нетто-объем 1 — нетто-объем торгов по итогам дня по группам клиентов, определяемым в зависимости от количества их сделок и среднедневного объема торгов. Продукт предоставляется для акций Сбербанка и Газпрома, валютной пары доллар США/российский рубль (USD/RUB), а также фьючерсам на Индекс РТС и пару «доллар США/российский рубль» (USD/RUB).
На своем сайте Московская биржа выложила подробную информацию о предлагаемых новых продуктах и условиях их приобретения: «Для того чтобы упростить инвесторам процесс ознакомления с продуктами, в открытом доступе размещены демонстрационные материалы с примерами анализа данных, а также бесплатно предоставляются исторические данные за 2014-2017 годы», добавили представители российской торговой площадки.
