Российский онлайн-брокер Тинькофф Инвестиции, в составе одноименного банковского конгломерата, сообщил на прошлой неделе об изменениях в ставках риска и перечне активов для расчета ликвидного портфеля. Среди прочего, торговая площадка запретила своим клиентам шортить доллары и юани (примечание: играть на понижение курсов американской и китайской валют).
В рамках гибкого управления рисками вносятся изменения в перечень ликвидных активов. Исключаются из обеспечения непокрытой позиции доллары США, юани, облигации, номинированные в юанях, и гонконгские доллары. Также будут запрещены короткие позиции по долларам США и юаням. Их необходимо закрыть до 21 декабря 2023 года включительно, иначе они будут закрыты принудительно», — сообщил в минувшую пятницу брокер.
Таким образом, ставки риска по этим активам будут изменены постепенно. В ночь с пятницы на субботу ставка увеличится до 50%, в ночь на вторник — до 60%, со вторника на среду — до 70%, в ночь на четверг — до 80% и к следующей пятнице до 100%. После вступления изменений в силу 22 декабря указанные активы перестанут учитываться в расчете размера ликвидного портфеля.
16 декабря в список ликвидных активов будут добавлены фонды Тинькофф Капитал: Тинькофф Bonds, Тинькофф Золото, Тинькофф Дивидендные акции и Тинькофф Локальные валютные облигации. После добавления позиция по паям этих фондов будет учитываться в ликвидном портфеле. Также с 16 декабря повышается базовая ставка риска для акций Яндекса — до 25%.
Что такое ставка риска?
Ставка риска — показатель риска изменения цены для актива. Она нужна, чтобы рассчитать обеспечение для открытия непокрытой позиции. Чем ниже ставка риска, тем меньше вероятность колебания цены, а значит брокер будет готов одолжить больше таких активов. И наоборот — с высокой ставкой риска размер плеча в сделке будет небольшим или его не будет вовсе.
Что такое ликвидный портфель?
Ликвидный портфель — это общая стоимость свободных денег и ликвидных ценных бумаг на вашем счете. В расчете суммы ликвидного портфеля участвуют только активы из перечня ликвидного имущества. Чем больше ваш ликвидный портфель, тем больше денег или активов вы можете занять у брокера для маржинальной торговли.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
