Генеральный директор Virtu Financial, одной из крупнейших трейдинговых компаний, использующих высокочастотные каналы связи и автоматизированные алгоритмы для ведения торгов, сообщил изданию The Wall Street Journal о том, что вчерашний исторический обвал мировых рынков принес компании значительную прибыль. «Наша фирма создана для таких ситуаций на рынке», сказал Даглас Сифу.
«Мы просто ловили эти падающие ножи», добавил Ари Рубинштейн, соучредитель Global Trading Systems.
24-х часовой шторм «Черного понедельника» стал одним из лучших и наиболее прибыльных дней в истории алго-компании. Более того, в этот день, акции компании Virtu, торгующиеся на NASDAQ, были одними из немногих кто зафиксировал рост (3%).
Virtu и подобные ей компании использовали глобальную панику на финансовых рынках практически всего мира, вызванную беспокойством инвесторов о экономической ситуации в Китае и спекуляциями по вопросу об увеличении процентной ставки в США.
«Это те самые моменты, ради которых здесь каждый и работает», добавил Брайан Доннелли, Генеральный директор и основатель компании по торговле опционами Volant Trading. «Это был наш, наверное, самый лучший день с обвала 2010 года, когда рынки также обрушились перед быстрым восстановлением».
Компании маркет-мейкеры одновременно предлагают купить и продать финансовые активы, а значит надеются заполучить разницу в ценах, что особенно практично в условиях высоко волатильного рынка, пишет издание. Между тем, подобные организации не раз подвергались критики со стороны инвесторов и регуляторов, обвиняемые в некотором преимуществе по сравнению с другими. Между тем, в ответ, маркет-мейкеры утверждают, что обеспечивают инвесторам лучшую ликвидность, а также удешевляют торговлю за счет сужения спредов (разницы между ценой покупки и продажи).
Компании применяющие высокочастотные каналы торговли, в свою очередь, отличаются в своем подходе, применяя скоростные соединения для передачи информации и алгоритмы для автоматической торговли на собственные средства. Такие компании бурно развиваются в последнее десятилетие и становятся одним из основных направлений в торговле производными и другими активами.
Г-н Сифу отметил, что его компания начала принимать звонки еще в воскресенье после обеда, когда заработали азиатские рынки. Он проснулся в 4:30 утра, чтобы подготовится к многообещающему дню в Европе и США. В понедельник компания уже торговала сотнями миллионов акций и миллионами фьючерсных контрактов. «Мы покупали и продавали бумаги и производные от Шанхая до Чикаго», заключил Сифу.
