Валютный рынок прошел долгий путь эволюции. До конца 1980-х годов его населяли в основном брокер-дилер, при этом большинство сделок происходило в междилерском сегменте. Во внешнем сегменте сделки совершались между дилерами и их клиентами со спрэдами на покупку и продажу, которые были шире, чем на междилерском рынке. Все обсуждалось по телефону, все взаимодействие между клиентами и дилерами происходило «голосом».
В начале 1990-х годов начала набирать популярность электронная торговля, что привело к появлению специализированных платформ и электронных коммуникационных сетей (ECN). Хотя ECN уже использовались на фондовых биржах в 1970-х годах, в форекс-индустрии они появились позднее.
Сейчас на валютном рынке доминирует электронная торговля, при этом мы наблюдаем массовый переход к использованию алгоритмов, или торговых роботов. Этот тренд особенно ускорился после пандемии COVID-19, поскольку удаленная работа создала растущую потребность в автоматизации торговли.
Рынок Форекс
Клиенты обычно выбирают стратегию алготрейдинга для достижения одной из трех целей:
- снижения торговых издержек,
- минимизации рыночного риска,
- максимизации уверенности в исполнении.
Традиционно клиенты использовали стратегии алготрейдинга в основном для крупных ордеров, но эта тенденция меняется. Сейчас алгоритмы активно применяют и для ордеров меньшего размера.
По результатам исследования Coalition Greenwich, наиболее популярны алгоритмы поиска ликвидности. Их используют 69% респондентов. На втором месте алгоритмы цены, средневзвешенной по времени или по объему. Однако в распоряжении форекс-трейдеров гораздо алгоритмических инструментов.
Зачем использовать алготрейдинг на форексе
Несмотря на рост популярности алготрейдинга на форексе, только 17% опрошенных трейдеров используют алгоритмы для совершения сделок. При этом опрос Coalition Greenwich также показал, что 69% респондентов считают, что использование алгоритмов будет расти в будущем. Ожидается, что этому будет способствовать глобальный кодекс FX Global Code.
В этом контексте компания FxSpotStream расширяет свое предложение по использованию алгоритмов для растущего числа хедж-фондов, управляющих активами, транснациональных корпораций и региональных банков.
Куда движется индустрия алготрейдинга
В заключение следует отметить, что за прошедшие годы рынок форекс претерпел значительные изменения: он прошел путь от голосовой/телефонной торговли до электронной торговли и алготрейдинга.
FxSpotStream — один из ведущих поставщиков решений для алгоритмической торговли, активно расширяет линейку продуктов с начала 2021 года.
Компания нацелена на упрощение использования ботов. Ее решения можно запускать непосредственно из браузера без необходимости загрузки программного обеспечения на локальный компьютер.
