CME опубликовала объемы торгов фьючерсами и опционами за октябрь. В течение месяца совокупные среднедневные обороты составили 643 877 контрактов, что на 18,5% ниже сентябрьских значений. Совокупные обороты составили 14 809 181 контракт, что на 10,3% ниже предыдущего месяца, так как в октябре на 2 рабочих дня меньше, чем в сентябре. Объемы не достигли уровня аналогичного периода предыдущего года: в октябре 2012 года показатель составил 16 315 747 контрактов, что на 9,2% выше.
Активность по валютным опционам, напротив, выросла на 12,3%. Среднедневные объемы за октябрь составили 59 000 контрактов. Несмотря на то, что объемы сегмента валютных опционов уступают фьючерсному, продукт стал лучшим за период на чикагской бирже: октябрьские объемы на 90,6% превысили аналогичные показатели 2012 года. Популярности валютных опционов способствовал общий рост волатильности в 2013 году, а также усилия, приложенные CME для продвижения продукта .
Все основные пары продемонстрировали снижение объемов (см. таблицу ниже). После июньских рекордов, валютные объемы на CME снижались в результате спада волатильности, а также риторики ФРС и ЕЦБ. Последняя вызвал понижение плеч среди валют-кандидатов на «кэрри трейд».
Ожидается взрывной рост объемов?
Начавшееся в июле снижение оборотов торгов сопровождалось падением курса доллара относительно основных валют. С момента достижения годовых максимумов в 84,75 индекс доллара упал до минимальных значений 79,19 в октябре. После снижения индекса доллара, рынок выглядит готовым выстрелить вверх. Комитет отчетов трейдеров CME показывает, что спекулянты размещают ордеры на продажу доллара, на уровнях годовых максимумах. Аналогичные односторонние позиции спекулянтов в 2013 году привели к пикам как в объемах торговли, так и на графиках цен. Помимо подстегивания рыночных объемов, резкие движения рынка должны будут провоцировать дальнейшему росту оборотов в сегменте валютных опционов.
