Есть ли Грааль в торговле?

Редакция Forex Magnates Russia продолжает публиковать материалы и заметки, предоставленные профессионалами торговой индустрии, в рамках своего проекта «Открытый микрофон». Теперь уже постоянный участник рубрики, Николай Дудченко, аналитик компании Olymp Trade (Олимп Трейд), представит свой взгляд на торговлю бинарными опционами и расскажет о поисках Грааля.

Торговые стратегии, поиск Грааля

Ну вот… Опять открываю очередной форум и вижу рассуждения относительно существования Грааля. Песню эту не задушишь, не убьешь. И, видимо, сколько будут существовать рынки, столько будут искать тот самый, пресловутый… Ок, давайте мы тоже скажем свое слово.

Торговая стратегия = Грааль?

Хотелось бы отметить, что сама постановка вопроса не совсем корректна, хотя и достаточно понятна. Как только трейдер начинает вырабатывать некую систему шагов по работе на финансовых рынках (мы, конечно, говорим не о торговле по наитию или покупке готового решения), в голову, само собой, приходит мысль о том, что вот есть же где-то что-то, что даёт процентов так n годовых в 99,9% случаев. Ведь, так или иначе, кто-то же делает деньги… Это так, но это не доказывает существования Грааля. Во-первых, smart money в России это, в первую очередь, инсайд. Реальных цифр, конечно, никто не покажет, однако, согласно, например, Игорю Костикову (бывшему председателю ФКЦБ) доля такой торговли на Российском фондовом рынке составляет около 20-30%. Во-вторых, хорошие системы торговли действительно существуют, однако хорошо функционируют они только на определенном временном промежутке и с определенными активами.

Следовательно, профессиональному трейдеру ничего не остается, кроме как смириться с этими фактами и продолжать постоянно работать над совершенствованием своей системы торговли. Да-да, очень многие не совсем адекватно оценивают понятие «трейдинг», смотря на него сквозь призму рекламных шаблонов, которые выливаются бурным потоком на головы желающих получить быстрые деньги, и пестрят образами дорогих автомобилей, шикарных домов на побережье и роскошных красоток, попивающих коктейли. Но, согласитесь, такие слепцы также нужны для того, чтобы служить питательной средой для тех, кто считает, что системность и, одновременно, гибкость является основой для работы на рынке. Дальше – либо менять свои представления о работе, либо уходить с рынка, чаще всего, заплатив большую цену за непрофессионализм и азарт.

Готовые решения

Представьте, что у меня есть в руках Грааль. Он настоящий. За сколько вы купите его у меня? Допустим, это будет 200 долларов. Понятно, что многие не поверят и, в большинстве случаев, будут правы. И все же, с какой скоростью разойдется эта машинка для зарабатывания денег? Учитывая уровень доступности информации, достаточно быстро. И также быстро решение станет неэффективным. С моей стороны вполне оправданно установить высокий порог отсечки, продавая это решение, скажем, по 200 тыс. долларов. Тогда скорость распространения будет значительно ниже, однако конечный результат будет все равно такой же, как и при цене в 200 долларов.

Из этого примера можно сделать следующие выводы:

Даже в том случае, если система сделана на совесть, срок эффективной ее работы сильно ограничен.
Приобретать готовое решение, когда о нем никто не знает – рискованно, потому что вы, фактически, покупаете кота в мешке. Покупать систему, когда о ней известно всем — не менее рискованно, поскольку либо вы становитесь жертвой грамотно выстроенной рекламной кампании, либо пытаетесь запрыгнуть в последний вагон — системой уже активно пользуются, следовательно, появляются новые контрсистемы и эффективность приобретённого вами решения вскоре будет сведена на нет.
Покупка готового решения не предполагает его бездумного использования. Скорее всего, оно все равно потребует доработки.
Если у меня Грааль, и я его продаю — зачем я это делаю?

Торговые системы

Каждый вкладывает в это понятие свои собственные представления. Для большинства людей, которые только начинают свой путь на финансовых рынках, это всего лишь один-два возможных сигнала от простейших технических индикаторов (например, MACD или RSI), либо какие-нибудь определенные фундаментальные новости (например, решение Центрального банка относительно ключевой процентной ставки). Мы умолчим про тех трейдеров, которые торгуют в расчете на обычную интуицию.

На самом деле, понятие торговой системы достаточно комплексное и несколько более сложное, нежели многие из нас представляют. В торговую систему включаются, в том числе, правила по управлению капиталом, а также не многим понятная психология трейдинга. Попробуем бегло взглянуть на эти вещи.

Управление капиталом

«Знаем, знаем…», — скажут многие трейдеры, — «не рисковать последним, диверсифицироваться, хеджироваться и т.д., и.т.п.». Все это верно, однако почему-то как раз-таки эти простые истины, зачастую, и не соблюдается, что приводит к плачевному результату. Опять же, можно отойти от достаточно комплексных вещей, типа расчета коэффициента Шарпа или оценки отношения прибыли к максимальному падению стоимости активов, однако даже самые простые и примитивные правила управления капиталом должны быть выработаны у каждого уважающего себя трейдера. Да что там выработаны – они должны быть зафиксированы и постоянно находится перед глазами при осуществлении операций. Отступление от money management означает нарушение правил торговой системы. Это все равно, что торговля по наитию.

О том, как управлять капиталом, мы надеемся поговорить с вами в наших следующих публикациях. А пока давайте кинем беглый взгляд на психологию.

Психология трейдинга

Что делает трейдер, который теряет деньги? Чаще всего начинает судорожно метаться в поисках решения, меняет стратегии, прислушивается к каждому мнению, читает все новости и тому подобное. Трейдер, который теряет деньги чувствует себя неудачником, поэтому, зачастую, склонен винить всех подряд, кроме самого себя. В первую очередь, конечно, достается брокеру и аналитикам. Они — главное зло. Поэтому надо найти другого брокера и других аналитиков. И трейдер их находит, однако ситуация, как правило, не меняется. Или, вот еще — трейдер думает, что для успешной торговли ему нужно прочитать вот эту книжку, а еще вот ту, а потом ту… Вместо того, чтобы вырабатывать правила, трейдер судорожно кидается выбирать наилучший индикатор, погружается в сложные термины, занимается исследованием различных систем торговли, разработанных в разное время – все это обратная сторона той же самой монеты.

О психологии трейдинга написано не мало, но и не так, чтобы очень много. Интересующимся очень рекомендуем почитать А. Элдера, который достаточно грамотно описывает состояние проигрывающего трейдера. И, поверьте, кто хоть раз терял деньги на финансовых рынках и достаточно честен по отношению к себе, знает, что господин Элдер не врет.

Знание – сила. Незнание своих слабостей приводит к тому, что трейдинг превращается в обычное казино, а система работы на бирже сходит на нет, уступая место примитивному азарту. Систематизация сделок и ведение записей может спасти от этого. Мы не призываем заниматься чрезмерным самокопанием, но перед каждым открытием и закрытием позиции следует спрашивать себя – а действительно ли я делаю, то, что делаю, потому что так нужно, а не потому, что я придумал себе тот или иной сигнал. Частично избавиться от этих вопросов позволяет выставление стоп-ордеров, а также системный подход к торговле.

Системный подход к торговле

Помните знаменитую сцену из фильма «Матрица», где Морфеус учит Нео драться? «Слишком много мыслей», говорит Морфеус. Системный подход к торговле предполагает отключение слишком большого количества размышлений. Вы не должны думать, если увидели сигнал на покупку-продажу. Если сигнал есть – вы просто действуете. И тут вопрос упирается в эффективность вашей торговой системы. Если вы знаете, что в 60-70% случаев система не ошибается (а это проверяется предварительным тестированием системы), то оставшиеся 30-40% убыточных сделок не должны вас волновать (конечно, если вы соблюдаете правила money management, т.е. не нарушаете свою же систему). Подход, основанный на интуиции допустим, но это прерогатива профессионалов, которые заслужили это право кровью и потом, т.е. прибылью и потерями. Не менее года успешной торговли должно пройти перед тем, как можно сказать, что вы специалист в трейдинге. Кстати, есть ещё правило 10 000 часов – слышали о таком?

Так есть ли Грааль?

Очень сомнительно. Конечно, нельзя исключать, что сейчас какой-нибудь трейдер сидит и приумножает свой уже и без того немалый капитал, но, скорее всего, это результат огромной работы над собой и над своими правилами. Встретив такого трейдера нельзя просить его дать эту самую удочку, а, скорее, нужно постараться перенять его методы и адаптировать их под себя. Вы и только вы можете сделать нечто похожее на Грааль, но, скорее всего, он будет очень сильно персонифицирован, и использование его другим трейдером будет губительно для капитала последнего.

В завершении, хочется процитировать одну очень мудрую фразу из книги по трейдингу: «Богатейте медленно».

«Открытый микрофон»

Дорогие друзья, читатели, подписчики и гости информационного ресурса Forex Magnates Russia, приглашаем вас принять участие в проекте «Открытый микрофон» — публикации блогов на странице нашего русскоязычного вебсайта ru.financemagnates.com. Присылайте ваши идеи и материалы для публикации и высказывайте свое мнение с нашей трибуны. Если вы хорошо знакомы с текущей ситуацией на торговых рынках, опытный участник индустрии, специалист в своем деле, поделитесь своими знаниями с другими! Мы предлагаем широкий спектр вопросов для обсуждения: макроэкономика, форекс, торговые тенденции, управление рисками, психология трейдинга, технический и фундаментальный анализ, геополитика финансового мира, финансовые организации, регуляция и многое другое.