Компания Tapaas (Trading Analytics Platform as a Service) впервые представила свою разработку ранее в этом месяце на саммите Financial Magnates в Лондоне. Это программа по управлению рисками и сравнению решений для онлайн форекс брокеров, использующая средства визуализации и сигналы для обработки потока ордеров.
Основатель и исполнительный директор Tapaas Дэвид Холл пояснил, что в основе разработки лежит идея сделать тиковые данные доступными для анализа не только крупным банкам, но и брокерам, работающим в розничном сегменте. Таким образом, программа решает две основные задачи управления рисками: мониторинг сделок отправленных по STP и анализ потока ордеров при определении рисков.
В идеальном мире все сделки автоматически хеджируются за счет внешних поставщиков ликвидности. Однако из-за проблем в сети и отказов часто случается так, что некоторые ордера остаются не захеджированными. Инструменты автоматического сопоставления оповещают брокеров о возможных проблемах при исполнении сделок через STP-технологию.
По словам Холла, для брокеров, работающих на платформе MetaTrader, мониторинг и сопоставление потока ордеров заключается в выгрузке отчетов в Excel. Однако у этой прекрасной в своей простоте системе есть один изъян — процесс происходит не в реальном времени и требует значительных трудовых затрат.
Чтобы решить эту проблему, Tapaas подключается напрямую к центрам обработки данных и создает платформу для анализа потока ордеров в реальном времени. В результате брокер получает визуальную картину своих оредров и внутренних сделок. На первый взгляд, платформа похожа на простой Excel — знакомые столбцы, строки и ячейки. Однако, по словам Холла, брокеры, тестировавшие решение на ранних стадиях, развали его «Excel на стероидах» за способность отображать данные в реальном времени.
В целях сопоставления система сравнивает данные MetaTrader с данными об исполнении, полученными у поставщиков ликвидности. Система уведомлений оповещает брокера, если обнаруживается проблема с хеджированием риска.
Нехеджированный поток ордеров также анализируется для расчета рисков в режиме реального времени. Пользователи могут настраивать желаемые уровни экспозиции и получать сигналы в том случае, если риск превышает установленные лимиты. Также платформа визуально отображает позиции пользователей и общую экспозицию. Брокер может нажать на любую ячейку и получить более подробные сведения.
Получаемые данные также можно использовать в целях маркетинга и изучения торгового поведения.
