Провайдер программного обеспечения в секторе валютных опционов, FENICS, сегодня объявил о запуске новой модели ценообразования, целью которой является обеспечение пользователей набором инструментов для точного определения цен по опционам на экзотические валютные пары.
Новое решение, которое было запущено сегодня, является частью программной оболочки, FENICS Professional 12.3, которая включает в себя ценообразование, распределение, риск-менеджмент и аналитику. Оболочка использует численные модели для улучшения математических продуктов FENICS по экзотическим парам.
Модель ценообразования, основанная на локальной стохастической волатильности (LSV), входящая в FENICS Exotics, дополненная калибровочным дата фидом, используется для получения точных цен по составным экзотическим опционам, которые, по мнению FENICS должны вселить уверенность в пользователей программы.
В этом релизе FENICS Professional product также присутствует полная поддержка опционов Target Accrual Redemption Forward (TARF).
Калибровка — ключевая часть модели LSV. С FENICS Professional 12.3 клиенты могу выбрать из калибровок FENICS, пользовательских или сравнения обеих. Эти аналитические инструменты вкупе с гибкостью дадут пользователям FENICS возможность точного и прозрачного расчета цен на опционы и контроля за рисками.
Сегодня Ричард Брант, управляющий директор FENICS, прокомментировал релиз в официальном заявлении: «Наши клиенты были заинтересованы в добавлении LSV модели в пакет для работы по экзотическим валютам, и мы рады исполнить их желание. Обратная связь по итогам тестового запуска была превосходной, и мы с нетерпением ожидаем передачи нового функционала более широкой клиентской базе».
