CME Group, являющаяся одним из крупнейших в мире биржевых операторов и рынком финансовых деривативов, зафиксировала 22 февраля 2017 г. новое рекордное значение объема торгов по фьючерсным контрактам на федеральные фонды, побившее предыдущий рекорд, установленный 9 ноября 2016 г. сразу после президентских выборов в США.
Согласно данным CME Group, на прошлой неделе число торгуемых на этой площадке фьючерсов на федеральные фонды обновило исторический максимум, достигнув 658,700 контрактов. Кроме того, в этот же день фьючерсы на 10-летние казначейские облигации также отметили рекордный максимум на уровне 315,730, превысив предыдущий рекорд от 28 ноября 2016 года.
В целом обоим контрактам удалось зарегистрировать 22 февраля рекордные показатели открытого интереса, составившие 1.6 млн и 342,000 контракта, соответственно. Подобный рост торговых объемов объясняется подготовкой игроков к предстоящему заседанию Федрезерва, поскольку в его преддверии многие представители Комитета демонстрировали «ястребиный» настрой в отношении ставок.
Как следствие, трейдеры поспешили активнее заложить в цены повышение ставки ФРС на заседании регулятора 15 марта – имплицированная вероятность этого события оценивается на данный момент рынком фьючерсов как 80%.
Как прокомментировало руководство CME Group в официальном заявлении о достижении рекордных торговых объемов, «CME Group продолжает оставаться предпочтительной торговой площадкой для трейдеров, заинтересованных в управлении рисками в сегменте процентных ставок США по всей кривой доходности. Как демонстрируют наши рекордные показатели, участники рынка по всему миру используют предлагаемые нами ликвидные продукты в сегменте ставок, чтобы с их помощью преодолевать рыночную волатильность и геополитическую неопределенность».
