Московская биржа принесла сегодня свои извинения участникам торгов за сбой в работе срочного рынка в течение последнего понедельника. Биржа объяснила данный сбой резким скачком волатильности на срочном рынке, что привело к частично некорректной передачи справочной информации. С целью предотвращения подобных ситуаций в будущем биржа ввела дополнительный контроль за риск-параметрами инструментов срочного рынка с учетом возросшей исторической волатильности. Кроме того, на программном уровне планируется ввести дополнительный анализ входных данных по риск-параметрам.
«В середине дня, 15 июня, во время промежуточного клиринга на срочном рынке из-за резкого роста волатильности, наблюдаемого в последние месяцы, риск-параметры по одному из инструментов превысили стандартные для торговой системой значения, что привело к тому, что часть справочной информации стала передаваться некорректно. При этом основная информация, необходимая для торгов, а именно текущая позиция и гарантийное обеспечение, транслировалась корректно, участники торгов совершали сделки. Чтобы исправить ошибку, возникшую во время проведения промежуточной клиринговой сессии, биржа приняла решение о проведении основной клиринговой сессии в пошаговом режиме с дополнительным контролем результатов, в связи с чем открытие вечерней сессии на срочном рынке было перенесено на вечер», отметили на Мосбирже.
В настоящее время, в рамках модернизации технологий управления рисками и клирингом идет разработка новых решений, которые позволят продолжать торги независимо от состояния клиринговых модулей. Это в совокупности с работами по разделению торговых и клиринговых модулей, проводимых в рамках создания новой IT-платформы, позволит повысить отказоустойчивость биржевых систем.
Данное сегодняшнее заявление опубликовано биржей на фоне возрастающей критики в адрес крупнейшей российской торговой площадки. Не далее, как вчера, некоторые участники рынка и торговой индустрии сообщили агентству Интерфакс о намерениях обратиться с жалобой в ЦБ РФ. Также, вчера произошел очередной сбой в работе валютного рынка биржи. Участники индустрии, в свою очередь, считают основной причиной этих сбоев устаревшее оборудование в наличии Московской биржи.
