Чикагская товарная биржа (CME) опубликовала объемы торгов фьючерсами и опционами за ноябрь. Совокупные обороты составили 241 589 889 контрактов, или 12,1 млн контрактов в день. Среднедневные обороты были на 8,1% выше показателей октября. Основным драйвером роста стало увеличение объемов в секторе контрактов на процентные ставки на 7,5% по отношению к октябрю и на 25,3% по отношению к прошлому году. Эта группа продуктов показала рекордные результаты в 2013 году, чему способствовали спекуляции на тему политики количественного смягчения ФРС. Объемы торгов на контракты на фондовые индексы, напротив, снизились на 20% по отношению к предыдущему месяцу и году. Несмотря на рекордные значения индексов S&P 500 и Dow Jones в ноябре, оптимизм рынка привел к снижению волатильности, что стало причиной падения оборотов.
Объемы торгов валютными контрактами растут благодаря евро.
Обороты валютных контрактов в ноябре также выросли. В течение месяца совокупные среднедневные объемы торговли валютными фьючерсами и опционами составили 717 915 контрактов, что на 11,1% выше значений октября. В денежном выражении среднедневные объемы составили 88 млрд. долларов. Из-за меньшего количества торговых дней в ноябре общие объемы составили 145 358 310 контрактов, что на 3% ниже октября и на 11,7% — ноября прошлого года. Аналогично ситуации на Токийской финансовой бирже, драйверами роста объемов CME Group стало увеличение оборотов евро и фунт. После достижения исторических минимумов волатильности евро в октябре, активность торговли восстановилась вследствие возможных изменений политики как ЕЦБ, так и ФРС. Стоит отметить, что существенного роста объемов торговли японской иеной не произошло. Ранее валюта страны восходящего солнца следовала тенденции контрактов на фьючерсы на процентную ставку. В ноябре корреляция между этими контрактами снизилась.
