Волнение участников валютного рынка продолжает нарастать по мере приближения срока Брекзита, как следствие негативного опыта Швейцарских событий прошлого года. Международная брокерская компания Saxo Bank предупредила о возможном резком скачке волатильности и посоветовала предпринять соответствующие меры по управлению рисками.
Итак, в Великобритании 23 июня текущего года состоится референдум, на котором будет решаться вопрос о том, останется ли страна членом Евросоюза (так называемое голосование Брекзит). «Это может привести к росту рыночной волатильности, в том числе к значительным ценовым разрывам и периодам неликвидности. Крайне важно понимать потенциальные риски, связанные с этим событием, а также заранее подготовиться и скорректировать свои позиции. Мы призываем трейдеров избегать использования большого кредитного плеча, проявлять осторожность и осмотрительность», отметили представители Saxo.
«Существует высокая вероятность увеличения требований к поддержанию маржи, а также введения ограничений на некоторые сделки и типы ордеров. Мы предпримем все возможное, чтобы информировать клиентов о любых предстоящих изменениях, однако им необходимо контролировать требования к поддержанию маржи перед референдумом и убедиться, что их обеспечения достаточно для удовлетворения этих требований. Подобные события способны провоцировать резкий рост рисков, что может стать причиной маржин колла; в связи с этим клиентам необходимо контролировать свое маржинальное обеспечение до и во время периодов повышенной волатильности. Однако любые разумно обоснованные изменения кредитного плеча и доступа к торговле будут носить временный характер и вернутся к нормальным уровням и условиям после референдума, в зависимости от ситуации на рынке, добавили представители брокера.
Брокер Saxo Group не гарантирует исполнение стоп-лосс ордеров по указанной клиентом цене и рекомендует выставить соответствующие нерыночные ордера заранее перед референдумом, поскольку доступность ликвидности в платформе для новых сделок и приказов может существенно меняться. Таким образом, стоп-ордера конвертируются в рыночные ордера в момент срабатывания, а сокращение доступной ликвидности может привести к значительным проскальзываниям.
Напомним, что брокер Saxo Bank, был одним из тех, кто понес некоторый ущерб от событий «Черного четверга» 2015 года (резкий скачек курса швейцарского франка). В следствие коллапса ликвидности, объем негативного баланса на клиентских счетах брокера достиг 100 млн долл., но компания смогла вернуть значительную часть, «предъявив счет» своим клиентам.
