Торговый робот - поводырь или капкан?

Редакция Forex Magnates Russia продолжает публиковать материалы и заметки, предоставленные профессионалами торговой индустрии, в рамках своего проекта «Открытый микрофон». Теперь уже постоянный участник рубрики, Ольга Потапенко, финансовый аналитик брокерской компании OLYMP TRADE, расскажет о применении алгоритмизированных торговых систем или, проще говоря, торговых роботов как в биржевой, так и во внебиржевой сфере, которая включает в себя бинарные опционы и высокочастотный трейдинг, а также постарается ответить на вопрос: стоит ли доверять свой депозит торговому роботу?

Главный развивающийся технологический тренд мирового финансового рынка последних лет – так называемая алгоритмическая, или высокоскоростная торговля. Теперь на биржах соревнуются не люди, а торговые роботы, совершающие сотни, если не тысячи операций за одну торговую сессию. Как уже заведено, зародившись на Западе, этот тренд добрался и до России – алгоритмических торговцев на Московской бирже стало очень много. И, как водится, это бурное развитие породило множественные спекуляции и недосказанности. Одни уверены, что роботы ненадежны, другие полагают, что, с появлением робота в их жизни, уделять время торговле будет совсем не нужно, третьи считают, что робот – это гарантированная удача на торгах.

Новые технологии для скоростной торговли

Популярные поисковые системы сети Интернет изобилуют разномастными предложениями о торговых чудо-роботах, которые обещают получение гарантированных прибылей. Всего-то надо купить это «чудо» за какие-то мизерные деньги, или вовсе бесплатно скачать и пользоваться. Казалось бы, вот оно — счастье — скачал и зарабатывай себе на хлеб с маслом! Но, столкнувшись с таким роботом на практике, большинство пользователей разочаровываются: ни о какой прибыли речи не идет. Более того, как правило, использование торговых роботов приводит к потере депозита, либо, в случае маржинальной торговли, получения невероятных убытков. Напомню несколько нашумевших случаев, потрясших в свое время мировую индустрию. В августе 2012 года, крупнейший американский брокер Knight Capital Group из-за сбоя в работе торговых алгоритмов за 45 минут потерял более $400,000,000. А через неделю после этого из-за подобных сбоев были остановлены торги на биржах в Японии и Испании.

Несмотря на все потрясения, с которыми сталкивается индустрия, доля алгоритмической торговли на биржах с каждым годом только увеличивается. Для современных биржевых площадок скорость работы является важнейшим фактором в привлечении инвесторов. Торговцы хотят покупать и продавать финансовые инструменты быстро, чтобы избежать возможности изменения цены в процессе исполнения транзакции. Именно из-за этого факта и появилось огромное количество систем и алгоритмов, использующих те или иные неэффективности финансового рынка. Такие системы совершают десятки и сотни тысяч транзакций в день — и для того, чтобы заработать, им необходимо хоть на микроскопическую долю секунды опередить конкурентов.

Ольга Потапенко (2) — Ольга Потапенко; OLYMP TRADE

В свою очередь, ситуация с внебиржевым рынком прямо противоположная. Практически все предложения, которые представлены в настоящий момент на общедоступном рынке торговых роботов, несмотря на заманчивые возможности, наращивать депозит не способны.

Единственный вариант, позволяющий организовать трейдинг на автопилоте, — написать робота самостоятельно. Это сложно и долго, поскольку помимо навыков программирования, важно правильно выбрать и протестировать торговую стратегию, на основе которой будет функционировать бот.

Этапы создания торгового робота

Итак, давайте по порядку пройдемся по компонентам, которые включает в себя создание торгового робота:

Первое, чем вам необходимо владеть — это навыками программирования. Алгоритмическая торговля является крайне сложной областью финансов, и, чтобы освоить объем информации, который позволит создать свою собственную торговую систему, потребуется довольно много времени. Большой опыт в программировании просто необходим для успешной работы на этом рынке, как минимум, алготорговец должен хорошо разбираться в таких языках программирования, как C/C++.
Далее, процесс создания любого торгового робота состоит из четырех основных компонентов или этапов:

Идентификация стратегии — то есть определение стратегии торговли, эксплуатация заключенных в ней преимуществ и выбор частоты торговли.
Бэктестинг стратегии — получение исторических данных о торгах и тестовый прогон стратегии на них для проведения анализа результатов и оптимизации слабых мест.
Движок — часть, которая соединяется с торговой площадкой, автоматически осуществляет торговлю и подстраивается под изменения на рынке для сокращения издержек.
Риск-менеджмент — распределение капитала для совершения торговых операций оптимальным образом, определение последовательности действий при неудачном стечении обстоятельств на рынке.

Еще раз говорить о том, чтобы пройти все эти этапы и создать функционального торгового робота невероятно сложно, наверное, излишне.

По-настоящему функциональных и эффективных алгоритмизированных торговых систем, как и успешных трейдеров, можно буквально пересчитать по пальцам. Более того, вы их никогда не купите на открытом рынке, поскольку творец никогда не станет вот так просто продавать свое дитя

Вывод: Не стоит покупать готовых торговых роботов

Если вы относитесь к создателям, то, напоследок, хочу вас предупредить. Даже если вам удалось совершить чудо, и вы создали мега торгового робота, перед внедрением его в торговый терминал брокера, не лишним будет внимательно прочитать условия пользовательского соглашения, чтобы избежать недоразумений. Зачастую, применение алгоритмизированных торговых систем брокерами категорически запрещено.

Резюмируя все вышесказанное: если вы хотите алгоритмизировать свою торговлю, то существует лишь один выход — самостоятельно разрабатывать свою систему, предварительно изучив все риски, связанные с применением бота.

Покупать готовых торговых роботов мы не рекомендуем, поскольку такие проекты — просто обман и вытягивание денег с неопытных трейдеров.

«Открытый микрофон»

Дорогие друзья, читатели, подписчики и гости информационного ресурса Forex Magnates Russia, приглашаем вас принять участие в проекте «Открытый микрофон» — публикации блогов на странице нашего русскоязычного вебсайта ru.financemagnates.com. Присылайте ваши идеи и материалы для публикации и высказывайте свое мнение с нашей трибуны. Если вы хорошо знакомы с текущей ситуацией на торговых рынках, опытный участник индустрии, специалист в своем деле, поделитесь своими знаниями с другими! Мы предлагаем широкий спектр вопросов для обсуждения: макроэкономика, форекс, торговые тенденции, управление рисками, психология трейдинга, технический и фундаментальный анализ, геополитика финансового мира, финансовые организации, регуляция и многое другое.