Оливер Блоуер, глава финтех-компании VoxSmart, рассказал о том, какую роль играют финансовые институты в восстановлении сделок и защите трейдеров от рисков, связанных с волатильностью.
Рынки иностранной валюты остаются крайне волатильными в 2022 году. Отчасти эти условия спровоцированы продолжающимся военным конфликтом между Украиной и Россией.
Множество санкций, введенных против России, существенным образом изменили рыночную структуру торговли российским рублем. Объемы торгов на электронных площадках резко сократились, так как торги были приостановлены. Между тем, в октябре 2021 года на рублевые пары приходилось две трети всего объема торгов в выходные дни. В итоге вся офшорная торговля рублем вернулась к двустороннему или голосовому исполнению. Финансовые учреждения были вынуждены изменить торговое поведение, чтобы подстроиться под новые условия по связанным с Россией активам.
Однако теперь сделки, нарушающие сложившиеся модели, попали в поле зрения регуляторов. В частности, в законе Додда-Франка говорится, что власти могут потребовать реконструироовать сделки по волатильным валютам из свопов, особенно если они исполняются по телефону. Однако у банков данные по сделкам и коммуникациям, как правило, хранятся в разных местах. Вручную искать нужную информацию и сопоставлять ее из разных источников, особенно в периоды высокой волатильности, крайне сложно.
В этих условиях команды, отвечающие за соответствие требованиям, зачастую полагаются на автоматизиованные решения. Если убрать из процесса всю ручную работу, можно полностью изменить подход от реактивного на проактивный. Компании смогут заранее готовить всю необходимую информацию, демонстриуя таким образом эффективный риск-менеджмент, и выстраивая надежные отношения с регулятором. Финансовые институты потребляют и хранят огромные объемы информации, однако грамотно использовать ее могут далеко не все. Это совсем другая история. Здесь помогут современные технологии, которые таким образом демонстрируют свою истинную ценность.
В конечном счете, именно фирмы, которые используют преимущества современных технологических решений, смогут выжить в непредсказуемом торговом ландшафте.
