Редакция Forex Magnates Russia продолжает публиковать материалы и заметки, предоставленные профессионалами торговой индустрии, в рамках своего проекта «Открытый микрофон». Наш постоянный участник рубрики, Ольга Потапенко, финансовый аналитик брокерской компании OLYMP TRADE, вступившей недавно в ряды Финансовой Комиссии, продолжает знакомить читателей с одним из наиболее популярных аспектов как биржевой, так и внебиржевой торговли – техническим анализом. В этот раз Ольга расскажет о целой торговой системе, выработанной на основе культового индикаторе Ишимоку.
Г-жа Потапенко накопила 17-ти летний опыт работы в финансовом секторе, и на текущий момент специализируется на производных финансовых инструментах и рынке нефти. Автор статьи считает, что применять метод Мартингейла в чистом виде как на рынке Forex, так и с бинарными опционами не стоит, зато можно и нужно использовать в стратегиях.
Японская жемчужина — индикатор Ишимоку
Индикатор Ишимоку является сегодня одним из самых распространенных инструментов технического анализа на финансовых рынках. Все больше трейдеров обращаются к изучению этого индикатора, для того чтобы сделать его прочной основой собственной торговой системы. И множеств, действительно эффективных торговых стратегий основаны, по крайней мере, не без его участия. Ишимоку объединяет в себе силу пяти линий и японскую образность. Именно по последней причине, для многих трейдеров витиеватость японской мысли и специфический подход представляют серьезные затруднения в восприятии и понимании данного инструмента. Давайте попробуем простым языком разобраться, что он из себя представляет.
Что из себя представляет индикатор Ишимоку?
Изначально индикатор был разработан совсем не для рынка Forex, а для Nikkei 225, важнейшего индекса Японской фондовой биржи. И уже потом он стал использоваться трейдерами для торговли на валютной бирже. Автором индикатора является японский аналитик Гоичи Хосода, который создавал его (по собственным словам создателя) около 30 лет. Ишимоку переводят как «один взгляд», его полное название Ichimoku kinkou-hyou — «таблица равновесия цен, которую можно охватить одним взглядом».
Что из себя представляет сам индикатор? На первый взгляд, может показаться, что индикатор Ишимоку — это нечто очень сложное, ведь график с ценой опутывают различные линии, некоторые из которых пересекаются, образуя какие-то заштрихованные зоны (так называемое, облако Ишимоку). На самом деле ничего сложного нет, а состоит рассматриваемый инструмент технического анализа всего из 5-ти линий, 4 из которых — японский вариант знаменитых скользящих средних — Moving Average, а пятая — это аналог осциллятора Momentum.
Если сказать простыми словами, индикатор Ишимоку — ни что иное, как японское восприятие скользящих средних (Moving Average), лишенный самого главного их недостатка — запаздывания. Именно японское восприятие, лежащее в основе расчета скользящих, позволили автору индикатора создать более мощную кривую скользящей средней, которая значительно лучше соответствует реалиям торговли, позволяя трейдерам действовать намного эффективнее.
Поясним: если классический западный подход при расчете скользящих средних заключается в том, чтобы сложить цены закрытия торговых свечей за какой-то период и разделить на их количество, что в итоге дает сглаженный усредненный вариант, применяемый для определения тенденции, то Хосода для своих вычислений брал не точки закрытия или открытия свечи, а середину ее торгового диапазона. И как следствие, практическая ценность такого подхода была многократно подтверждена за весь период применения индикатора Ишимоку.
Сила пяти линий для торговли на валютном рынке
Индикатор Ишимоку представляет собой нанесенные на график цены пять линий: Tenkan sen, Kijun sen, SenkouA, SenkouB иChinkou Span. Рассмотрим подробнее каждую из них.
- Tenkan sen (Тенкан сэн). На ценовом графике она отображается красным цветом, представляя собой самую быструю линию индикатора, первой реагирующую на происходящие события. Для ее расчета берут 9 последних свечей. Главное назначение Тенкан сэн — определение направления краткосрочного тренда. В принципе, одна лишь эта линия позволяет эффективно работать на валютном рынке. Для этого достаточно лишь входить в сделку, следуя за трендом, а при пробое линии разворачиваться в обратную сторону.
- Kijun sen (Киджун сэн). На графике с ценой — это линия синего цвета, которою еще называют уровнем «стандарта». Она представляет собой усреднение по придуманному Хосодой способу (за последние 26 свечей, то есть за последние полгода на недельных графиках). Если в качестве торговли использовать предыдущую линию Тенкан, следуя за трендом, то для трейдера основную опасность будут представлять периодические коррекции. Так вот, чтобы точно определять их и добавляться в конце коррекций, увеличивая прибыль, можно использовать в качестве уровня поддержки/сопротивления Киджун сэн, которая показывает наличие сильного среднесрочного тренда.
- Следующие две линии — это опережающие скользящие: senkou span A и senkou span B. Первая из этих линий рассчитывается следующим образом. Для начала берется диапазон между линиями Тенкан сэн и Киджун сэн. Его делят пополам, получая среднее значение, которое затем сдвигают на 26 периодов вперед, что и дает в итоге точки для построения senkou span A. Этот уровень может также рассматриваться как поддержка при глубокой коррекции, поэтому не стоит забывать об этом и при случае использовать в своих интересах.
Самой же сильной линией выступает senkou span B. Рассчитывается она так же, как и предыдущая, но со сдвигом вперед на 52 недели! Если вспомнить опять же, что Хосода пытался разработать идеальную систему для торговли прежде всего на недельных графиках, то 52 недели — это один календарный год, и, соответственно, если от этой линии происходит «отбой», то можно ожидать направленного движения в сторону «отбоя» сроком на год. Фактически, senkou span B — это та самая желанная многими «долгосрочка», позволяющая сколачивать большие состояния.
Помимо линий, индикатор содержит так называемое облако Ишимоку — заштрихованную зону, то самое «облако», которое представляет собой пространство между senkou span A и senkou span B. В зависимости от того, какая из этих линий сверху, пространство между указанными линиями закрашивается в один из двух оттенков. Обычно, когда цены летят вверх и senkou span B находится ниже, чем senkou span A, то «облако» получает золотистую штриховку, а, когда наоборот, — бледно-коричневую. Облако Ишимоку — самый интересный элемент в этом индикаторе. Дело в том, что как только цена попадает в данную зону, трейдер сразу понимает: на рынке наблюдается неопределенность и от торговли лучше воздержаться. Цена может «болтаться» в этой зоне довольно долго, не позволяя эффективно работать, поэтому трейдер может сделать только одно — выжидать. Зато выход цены из облака Ишимоку — это всегда сильный сигнал, говорящий о том, что наконец-то можно смело вливаться в движение, рассчитывая на хорошие прибыли.
Последний элемент индикатора Ишимоку — линия Chinkou Span, обычно отображающаяся зеленым цветом, которая следует за ценой. Если senkou span A и senkou span B бегут впереди, а Тенкаи сэн и Киджун сэн находятся близко к текущим ценам, то Chinkou Span всегда отстает, находясь где-то сзади. Как уже говорилось, Chinkou Span — 100%-й аналог известного индикатора Momentum. Рассчитываются значения для точек Chinkou Span достаточно просто. Для этого от цены закрытия текущей свечи отнимают среднюю цену закрытия свечей за прошедший период времени. В индикаторе Ишимоку используется сдвинутый назад интервал в 26 свечей, с которыми и сравнивают уровень закрытия текущей.
Индикатор Ишимоку — готовая торговая стратегия
К несомненным преимуществам Ишимоку можно отнести отсутствие запаздывания в сравнении со скользящими. Также индикатор рисует так называемые «облака» — дополнительный, крайне полезный сигнал индикатора о текущей волатильности рынка (чем она больше, тем шире само облако Ишимоку). Кроме того, само облако — это своеобразные зоны поддержек и сопротивлений, основанные на непосредственном анализе индикатором текущей ситуации на рынке. Все сигналы, которые формирует этот замечательный инструмент технического анализа, довольно просты и помогут хорошо заработать на любых таймфреймах.
Если даже использовать только две опережающие линии (senkou span A и senkou span B), трейдер может немного заглянуть в будущее, предугадав затухание тенденции или готовящуюся коррекцию. Это позволяет эффективно использовать Ишимоку также для бинарных опционов, ведь для торговли этим видом производных финансовых инструментов главное — просто знать, куда направлен рынок.
Вывод: Ишимоку — самостоятельная торговая система
Кроме того, каждая из его линий совпадает с 50%-ми уровнями отката движения цены, которые применяются при анализе графиков цен в волновой теории Эллиотта.
Таким образом, индикатор Ишимоку удачным образом объединяет в себе целый ряд достоинств других технических индикаторов и методов прогнозирования рынка и является по сути самостоятельной торговой системой, которая с успехом работает при торговле на финансовых рынках.
«Открытый микрофон»
Дорогие друзья, читатели, подписчики и гости информационного ресурса Forex Magnates Russia, приглашаем вас принять участие в проекте «Открытый микрофон» — публикации блогов на странице нашего русскоязычного вебсайта ru.financemagnates.com. Присылайте ваши идеи и материалы для публикации и высказывайте свое мнение с нашей трибуны. Если вы хорошо знакомы с текущей ситуацией на торговых рынках, опытный участник индустрии, специалист в своем деле, поделитесь своими знаниями с другими! Мы предлагаем широкий спектр вопросов для обсуждения: макроэкономика, форекс, торговые тенденции, управление рисками, психология трейдинга, технический и фундаментальный анализ, геополитика финансового мира, финансовые организации, регуляция и многое другое.
Желающих просим обращаться по электронному адресу: russia@forexmagnates.com или vadims@financemagnates.com.
