Комиссия по ценным бумагам и биржам США (CFTC) наложила штраф на два российских банка – ОАО Банк ВТБ и британский акционерный банк ВТБ Капитал, на 94% принадлежащий холдинговой компании, которая, в свою очередь, на 100% контролируется банком ВТБ – за исполнение фиктивных сделок «блочной торговли» в паре рубль/доллар.
Предыстория
В период с середины декабря 2010 года по июнь2013 года ВТБ и ВТБ Капитал совершили на Чикагской товарной бирже более 100 сделок блочной торговли с фьючерсами в паре рубль/доллар на общую номинальную сумму около 36 млрд долларов.
Высокие требований к капиталу в отношении контрагентов по внебиржевым свопам не позволяли банку ВТБ, зарегистрированному в России, выгодно хеджировать свои валютные риски. Поэтому при помощи упомянутых блочных сделок он переводил их своей «дочке», банку ВТБ Капитал, по более выгодным ценам, по сравнению с теми, которые можно было получить от третьих сторон. ВТБ Капитал в свою очередь хеджировал валютные риски через свопы с международными банками на внебиржевом рынке. Таким образом ВТБ и ВТБ Капитал безо всякого риска добивались того, чего не могли получить на рынке свопов.
В обвинении, предъявленном комиссией, говорится о том, что блочные сделки представляли собой фиктивную продажу, которая искажала цены на CME. Кроме того, блочные сделки не учитывали обстоятельства рынка, таким образом, участвующие в них стороны нарушали требования СМЕ.
Штрафные санкции
Согласно постановлению, ВТБ и ВТБ Капитал солидарно должны выплатить штраф в размере 5 млн долларов. Кроме того, оба банка должны выполнить прочие обязательства, включая внедрение, обновление и улучшение политик и процедур, направленных на выявление и устранение потенциальных махинаций и фиктивных сделок на американских рынках, нарушающих положения Закона о товарных биржах.
Также обе компании должны провести среди сотрудников обучение, посвященное этике, соответствию и требованиям в отношении фиктивной и неконкурентной торговле в рамках Закона о товарных биржах и нормативов CFTC.
