В рамках инициативы Национальной фьючерсной ассоциации (NFA) по улучшению мониторинга рисков неплатежеспособности членов ассоциации, регулирующий орган объявил о дополнительных требованиях в отношении отчетности Форекс компаний-дилеров (FDM). Вследствие этого, в дополнение к предоставлению доступа типа «только для чтения» к сегрегированным фондам клиентов, а также получения сведений о транзакциях, проводимых со средствами на сегрегированных счетах, NFA будет требовать предоставления ежемесячных и ежеквартальных отчетов.
Новые требования в отношении ежемесячной отчетности за февраль 2014 года вступят в силу 25 марта. Среди основных данных, подлежащих раскрытию, выделяют идентификационные данные по всем официальным кредитным линиям и суммам, полученным по таким кредитам, количество счетов, через которые проходит 10% или более от общего объема торговых операций, предлагаемые новые продукты и типы финансирования, принятые дилером Форекс. Мы выделили ряд требований, которые будут применяться в новых ежеквартальных отчетах за период, заканчивающийся 31 марта, касающиеся того, как часто фирма проводит стресс-тестирование, а также требования, касающиеся определения пяти Ассоциированных лиц, принесших наибольший доход за последние три месяца в рамках компании-дилера Форекс.
Требования к ежемесячной отчетности:
- указание организаций, в которых имелись счета по операциям на товарной бирже, и количество счетов в каждой из таких организаций (на любой момент времени в течение предшествующего месяца);
- указание всех контрагентов, задействованных фирмой в договорах РЕПО или обратного РЕПО (на любой момент времени в течение предшествующего месяца);
- указание всех неторговых вознаграждений, которые фирма отнесла на счет клиентов (на любой момент времени в течение предшествующего месяца);
- указание всех форм финансирования, принятых фирмой по торговым счетам клиентов (на любой момент времени в течение предшествующего месяца);
- указание всех официальных кредитных линий, открытых фирмой в течение предшествующего месяца, и их размер. Также необходимо указать общую сумму, полученную по каждой кредитной линии в течение месяца вне зависимости от того, была ли погашена такая сумма;
- количество счетов клиентов, через которые проходит 10% или более от общего объема торговых операций фирмы (на конец месяца отчетного периода);
- количество собственных и не клиентских счетов, через которые проходит 10% или более от общего объема торговых операций фирмы (на конец месяца отчетного периода);
- позволяет ли фирма своим сотрудникам заниматься посторонней коммерческой деятельностью; и
- предлагала ли компания-дилер Форекс какие-либо новые продукты или услуги, которые не были предложены в предшествующем месячном отчетном периоде;
Требования к ежеквартальной отчетности:
- указание каких-либо административных, гражданских, дисциплинарных или уголовных исков или претензий, поданных против фирмы, в случаях, когда такие претензии и иски не были урегулированы, или дисциплинарные претензии и иски, поданные против фирмы в течение последних трех месяцев;
- определение пяти Ассоциированных лиц, принесших наибольший доход за последние три месяца;
- частота, с которой фирма проводит сценарный анализ для оценки финансового состояния и соответствия требованиям к капиталу и иным нормативным требованиям (т.е. стресс-тестирование).
