Кто зарабатывает на ошибках других?

Редакция Forex Magnates Russia продолжает публиковать материалы и заметки, предоставленные профессионалами торговой индустрии, в рамках своего проекта «Открытый микрофон». Наш постоянный участник рубрики, Сергей Ширко из FXOpen, продолжает рассказывать о различных аспектах торговли на внебиржевом рынке Форекс. На этот раз, Сергей подскажет как создать свою торговую систему.

Сергей занимается рынком Форекс уже около десяти лет и работает в индустрии с 2009 года. За это время ему удалось поработать в нескольких компаниях, которые занимают разные ниши внебиржевого рынка, среди них TeleTrade, Soft-FX, FXOpen. С декабря 2012 года Сергей занимает позицию Chief Dealer в компании FXOpen.

Оборотная сторона трейдинга

Сегодня я бы хотел поднять тему трейдинга. Моего трейдинга, моей системы убеждений и взглядов, которые лежат в основе принимаемых мною торговых решений. Для тех, кто в первые слышит это слово поясню, что трейдингом называют процесс открытия/закрытия сделок, нацеленных на получение прибыли.

В целом я торгую не так давно, чтобы быть гуру в этом вопросе, но уже достаточно, чтобы иметь свою собственную точку зрения на этот счет. Возможно кто-то найдет это интересным или даже полезным. Однако моя главная цель показать, что по ту сторону Вашего торгового терминала, на стороне Вашего брокера, работают такие же люди, как и Вы, которые также увлечены трейдингом, ежедневно анализируют рынок и пытаются на нем заработать.

На мой взгляд в основе любой торговой системы должны лежать 3 элемента:

• управление капиталом
• определение условии для открытия позиции
• техника входа и выхода

Сразу приведу пример, чтобы всем было понятно, что я имею ввиду. Например, Вы узнаете, что в США приняли «программу количественного смягчения» и на этом фоне золото скорее всего будет дорожать. Это то условие, которое будет влиять на цену золота. Далее, следуя своим правилам Вы определяете точки на графике, где планируете открыть и закрыть сделку. Это и есть техника входа и выхода. Перед тем как открыть сделку Вам также надо будет решить вопрос контроля рисков и объема сделки. Здесь Вы занимаетесь управлением капитала.

Несомненно все три элемента одинаково важны и требуют к себе соответствующего внимания. Однако сегодня я бы хотел поговорить исключительно об условиях, поскольку я убежден, что это фундамент любой торговой системы т.к. именно на условия мы опираемся, когда принимаем решение открыть сделку.

Что определяют условия?

Условия прежде всего определяют, когда или где нам стоит открыть сделку.

Еще пару примеров из моей практики. До января 2015 года в течении трех лет существовала привязка швейцарского франка к евро. В течении этого времени много торговых систем было построено именно на этом условии. Наверняка этот пример у многих вызвал улыбку, поскольку все мы знаем, чем эта история закончилась, но я Вас уверяю, что очень много людей на этом заработали. Больше остальных пострадали именно брокеры, а не трейдеры.

Следующий пример это период низкой волатильности в начале тихоокеанской сессии, после закрытия самых крупных площадок. Именно это время часто используют алгоритмические трейдеры для запуска своих роботов. Даже предстоящий выход Великобритании из Евро зоны может выступить в качестве условия т.к. данное обстоятельство несомненно будет оказывать влияние на стоимость британского фунта по отношению к другим валютам.

Как Вы видите условий, которые влияют на цену очень много. Одни влияют на цену постоянно изо дня в день, другие приходят и уходят. Естественным образом возникает вопрос выбора. Делая этот выбор каждый из нас опирается на свою систему убеждений. Кто-то верит в технический анализ и для него история движения цены будет выступать в качестве определяющего условия. Другой свято верит волновой теории и т.д. В любом случае этот выбор будет обусловлен только Вашей собственной системой убеждений т.е. тем во что Вы верите.

Я так подробно на этом остановился, потому что долгое время сам не мог ответить на этот вопрос. Во что верю я? Каким идеям или инструментам я бы доверял больше чем остальным? И несмотря на то, что сегодня я уже определился и с идеями, и с инструментами, я не перестаю задавать себе этот вопрос в поисках все более эффективных инструментов для анализа рынков.

Кто зарабатывает на потерях других?

Как мы все знаем большинство на рынке теряют деньги. Следовательно, есть какой-то маленький процент тех, кто оставляет у себя все эти деньги. Поскольку если кто-то проиграл, то кто-то другой выиграл. Это конечно очень упрощенная модель, но здесь важно понимать, что прибыль одних участников складывается из убытков других. Когда я говорю убыток я не имею ввиду проигрыш в прямом смысле, а скорее то, что кто-то за это заплатил. Возможно даже добровольно и по собственному желанию. Да, такое тоже бывает. В результате мы получаем некую группу, которая распределяет между собой потери всех остальных участников. Естественным образом назревает вопрос — Кто Они?

Я уже говорил об этом в одной из своих предыдущих публикаций, что для меня это самые крупные финансовые институты мира: Deutche Bank, UBS, Citi, Barclays, HSBC, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan и др. Я верю, что именно эти структуры, в конечном итоге, принимают на себя весь риск, от которого другие участники хотят избавиться и готовы за это заплатить. После того как эти финансовые институты приняли на себя этот риск они будут делать все возможное, чтобы сценарий, при котором они потеряют деньги не был реализован. Исходя из этого при определении условия моя цель открывать сделки в направлении, которое бы соответствовало интересам данной группы участников.

Какие инструменты использовать?

В настоящий момент для отслеживания поведения этой группы участников на рынке я использую два отчета.

• Отчет CFTC под названием Commitments of Traders (СОТ).
• Daily Bulletin Чикагской товарной биржи (CME).

Я не буду в рамках этой статьи подробно останавливаться на том, как построены эти отчеты и какую информацию они содержат. Это очень объемный материал и заслуживает отдельного внимания. Скажу лишь, что на базе первого отчета я анализирую структуру открытого интереса на валютные фьючерсы, а на основании второго расстановку открытого интереса по опционным страйкам на те же фьючерсные контракты.

В завершении я хочу выделить три преимущества почему я использую данные отчеты для определения условий на рынке: доступность — они находятся в открытом доступе и за эти данные не надо платить; регулярность — Вы можете построить рабочий процесс и отслеживать динамику изменения условий; конкретика — в обоих отчетах мы получаем очень точную и конкретную информацию.

Если Вам интересно как построен мой рабочий процесс, как я анализирую данные и как их интерпретирую, оставьте Ваше пожелание в комментариях к этой статье. Если интерес будет, я раскрою эту тему в одной из моих следующих публикаций.

«Открытый микрофон»

Дорогие друзья, читатели, подписчики и гости информационного ресурса Forex Magnates Russia, приглашаем вас принять участие в проекте «Открытый микрофон» — публикации блогов на странице нашего русскоязычного вебсайта ru.financemagnates.com. Присылайте ваши идеи и материалы для публикации и высказывайте свое мнение с нашей трибуны. Если вы хорошо знакомы с текущей ситуацией на торговых рынках, опытный участник индустрии, специалист в своем деле, поделитесь своими знаниями с другими! Мы предлагаем широкий спектр вопросов для обсуждения: макроэкономика, форекс, торговые тенденции, управление рисками, психология трейдинга, технический и фундаментальный анализ, геополитика финансового мира, финансовые организации, регуляция и многое другое.

Желающих просим обращаться по электронному адресу: russia@forexmagnates.com или vadims@financemagnates.com.