Недавно в Казахстане прошел саммит Central Asia Fintech Summit, в ходе которого заместитель Председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК, Тимур Абилкасымов, выступил с основными тезисами «цифрового регулятора». Что же это такое?
«Мы стремимся дать возможность развиваться новым технологиям, придерживаясь принципов сбалансированного регулирования, при этом вопрос финансовой стабильности остается для Агентства приоритетным. Наш финансовый сектор ставит перед нами новые задачи. Мы должны трансформироваться в «цифрового регулятора», — заявил он.
«Хотел бы остановиться на SupTech. Мы активно развиваем надзорные технологии в Агентстве, создали отдельное подразделение, которое занимается развитием надзорных технологий. Это означает, что мы уже используем алгоритмы искусственного интеллекта, машинного обучения в классическом надзоре. Это объективная необходимость – объем данных растет экспоненциально, мы вынуждены ежедневно обрабатывать больше информации. За последние 5 лет скачок по объему данных, которые мы получаем увеличился в разы», — сказал г-н Абилкасымов.
По его словам, необходимыми условиями для цифровой трансформации и внедрения инноваций являются люди, инфраструктура и технологии: «Начнем с человеческого капитала. Мы тесно сотрудничаем с высшими учебными заведениями, часть функций по разработке алгоритмов тестируем совместно с научным сообществом. В прошлом году несколько раз использовали алгоритмы ИИ при проведении инспекторских проверок, в том числе для анализа транзакций. Что касается цифровизации надзора, уже автоматизированы процессы регулярной оценки качества активов, надзорного стресс-тестирования».
«В прошлом году в рамках регулярного AQR мы начали разработку алгоритмов ИИ для анализа платежеспособности и риск-метрик. Мы создали внутренний консультативный доклад, так как мы, как регуляторы, не можем сразу что-то создавать и внедрять. Мы должны использовать научно-обоснованный подход. В данном докладе содержатся результаты анализа более ста алгоритмов машинного обучения, где оценивались риск-факторы и риск-драйверы, которые влияют на платежеспособность заемщиков. Мы планируем полноценно интегрировать ИИ в регулярный AQR, чтобы упростить процедуру прохождения регулярного AQR нам как регулятору и банкам, которые участвуют в упражнении».
«Агентство ведет работу над созданием единого надзорного приложения, которое включит в себя: ПОД/ФТ, AQR, надзорное стресс-тестирование, надзорная оценка рисков – это SREP, RASS, SRES, паспорт финансовых организаций и др. В целом, инициативы SupTech формируют основу для эффективного осуществления консолидированного надзора», — сказано в релизе.
«Для создания и совершенствования необходимой инфраструктуры совместно с Национальным банком находимся на этапе формирования стратегии цифровых регуляторов. Мы рады, что у нас получилась такая синергия, которая позволяет сформировать технологическую инфраструктуру для внедрения передовых технологий и поддержки дальнейшего цифрового развития», — резюмировал оратор.
В свою очередь, коллеги по цеху из Агентства по финансовому мониторингу РК рассказали сегодня о том, что завершили расследование 57 уголовных дел по финпирамидам с ущербом почти 20 млрд тенге. Среди прочего, возвращаясь к вопросу о цифровизации надзора, Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ социальных сетей. Таким образом, в текущем году на блокировку направлено более 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид, закрыты 292 чата в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram». Тем самым, предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков.
Что касается требований от поднадзорных участников финансового рынка, то Председатель АРРФР, Мадина Абылкасымова, рассказала сегодня, что для защиты потребителей от навязывания финансовых продуктов вводится требование по наличию у финансовых организаций внутренних процедур разработки и внедрения финансовых продуктов».
Напомним, что, недавно, на пленарном заседании Мажилиса Республики Казахстан депутаты одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам биржевой торговли. Данным законопроектом предлагается ужесточить регуляторные требования к биржам, усилить государственный контроль, а также обеспечить доступ отечественных производителей к прозрачным торговым инструментам.
