Немецкая фирма-разработчик бизнес-решений Software AG объявила о новом дополнении к своей программе Apama Market Surveillance, которая осуществляет мониторинг рыночных потоков на предмет выявления потенциальных манипуляций и нарушений, связанных с ликвидностью.
Предположение о том, что незаконная деятельность такого рода может быть выявлена при помощи программного алгоритма, все еще требует доказательств. Недавние разоблачения, сделанные следственными и регулирующими организациями по всему миру относительно предполагаемых манипуляций с валютными курсами, показали, что трейдеры различных компаний используют интернет-чаты для координации своих действий, что порой наносит ущерб их клиентам. Эта деятельность не ограничивается рамками одной организации, и поэтому специалисту по финансовому мониторингу какого-либо конкретного банка сложно обнаружить такие нарушения.
В свете глобальных расследований стала очевидной необходимость того, чтобы крупные банки пресекали мошенническое поведение своих трейдеров или, по крайней мере, по факту обнаружения подобных действий принимали меры для их предотвращения в дальнейшем. Software AG приобрела программу Apama в июне 2013 года, по всей видимости, рассчитывая, что будет расти спрос на инструменты для наблюдения, способные обеспечить надзор за действиями трейдеров. При разработке нового решения компания сотрудничала с ведущими банками, чьи службы мониторинга предоставляют внутренним контролерам возможность получить подробную информацию о нарушениях со стороны дилеров, не тратя огромное количества времени на проведение личных расследований. После обнародования информации о рыночных манипуляциях с валютными курсами все ведущие банки индустрии заинтересованы в восстановлении доверия клиентов.
Технологические трудности в данной ситуации являются основополагающими. Технический директор Software AG по управлению бизнесом и Big Data, доктор Джон Бэйтс (Dr. John Bates) отметил: «Обнаружение мошеннических действий или рыночных манипуляций — это непростая задача. Нужны мощные инструменты по мониторингу и наблюдению, которые можно специально настроить в соответствии с торговым профилем каждого банка. Уведомления валютных бенчмарков не являются универсальными, а готовые к использованию программные разработки часто оцениваются как бесполезные еще до вступления в действие».
После того, как в октябре прошлого года FCA выявило нарушение, связанное с манипуляцией валютными курсами, многие крупные банки стали активно внедрять инструменты электронного дилинга. Если бы на тот момент у них был более широкий набор инструментов, который сейчас предлагает Software AG, то этим банкам, возможно, удалось бы избежать большой части проблем.
Software AG разработала эдд-он к своей платформе Apama Market Solutions в условиях, когда спрос на подобное ПО среди специалистов внутреннего контроля значительно возрос. По словам доктора Бейтса: «Важно иметь возможность настроить систему на институциональную и розничную торговлю, электронную или голосовую торговлю, разные типы торговых операций и другие опции. Кроме того, также важно учитывать процент и периоды исполнения, которые могут сильно отличаться для разных типов активов, также как и торговые практики от компании к компании до, в ходе и после закрытия сделок».
